Quarterly data file

2000 - 1

(CLO1 - OPE4) strategies with selection of two stocks with maximum price drop during the day #1
STOCK1 is the stock with maximum CLO1 - CLO0 price drop
RETURN is the stock price change (OPE4 - CLO1) in %
Look at statistics at the end of file

*     ---   the Basic Trading Strategy
**   ---    the Basic Trading Strategy and the Low Risk Strategy-1
*** ---   the Basic Trading Strategy and the Low Risk Strategies-1 and -2

Day #1 Ticker Strategy Closing Price Day #4 Opening Price Return %
000103 BRYO * 39.625 000106 42.375 6.94
000103 IVIL * 19.875 000106 19.75 -0.63
000104 TMCS * 34.875 000107 33.125 -5.02
000104 TOM * 20.25 000107 21.375 5.55
000105 GNSS * 16.1875 000110 15.3125 -5.41
000105 BAANF * 9.9375 000110 9.25 -6.92
000106 SCNT ** 67.5 000111 70.25 4.07
000106 JDAS ** 12.0625 000111 13.125 8.8
000107 ANCR ** 45.125 000112 45.625 1.1
000107 RSC ** 14.4375 000112 14.25 -1.3
000110 CFLO ** 84.5 000113 94 11.24
000110 LOIS ** 28.25 000113 24.125 -14.61
000111 WBVN ** 14.0625 000114 13.5312 -3.78
000111 TANN ** 37.25 000114 41.9375 12.58
000112 SCOC *** 20 000118 21.1875 5.93
000112 COBT *** 79.4375 000118 83 4.48
000113 TOM ** 15.75 000119 14.9375 -5.16
000113 SEGU ** 13.6875 000119 14.625 6.84
000114 PPRO ** 102.5 000120 92 -10.25
000114 CPWM ** 25.25 000120 20.125 -20.3
000118 CPWM *** 21.25 000121 19 -10.59
000118 PPRO *** 89.5 000121 96.0625 7.33
000119 ZIXI ** 29.59375 000124 38.875 31.36
000119 ANCR ** 34 000124 56.5 66.17
000120 LGTO *** 29.75 000125 28.625 -3.79
000120 SEGU *** 12 000125 11.8125 -1.57
000121 HPC ** 19 000126 18.125 -4.61
000121 SEGU ** 11.125 000126 10.9375 -1.69
000124 VVTV ** 36.875 000127 39.5 7.11
000124 CEFT ** 19.375 000127 20.625 6.45
000125 VISX ** 27.0625 000128 30.20313 11.6
000125 CYBS ** 34.375 000128 39.9375 16.18
000126 ASDS ** 9.9375 000131 9.25 -6.92
000126 WAB ** 11.75 000131 11.1875 -4.79
000127 AKS ** 10.8125 000201 10.5 -2.9
000127 SNPS ** 43.8125 000201 46.625 6.41
000128 WPNE ** 19.875 000202 21.53125 8.33
000128 VYTL ** 33.375 000202 42.125 26.21
000131 CCBL ** 21.375 000203 25.9375 21.34
000131 ETYS ** 14.625 000203 18.1875 24.35
000201 EGRP * 19.9375 000204 22.375 12.22
000201 MYPT * 40.5 000204 47 16.04
000202 QRSI * 65 000207 67.625 4.03
000202 QNTS * 31 000207 34 9.67
000203 DIR * 10.8125 000208 10.75 -0.58
000203 UFS * 12.75 000208 12.75 0
000204 INSO ** 12.0625 000209 14.0625 16.58
000204 CBR ** 19.75 000209 17.875 -9.5
000207 BSNX *** 9.0625 000210 9.125 0.68
000207 TMNT *** 10.125 000210 9.625 -4.94
000208 TMNT * 9.5 000211 9.984375 5.09
000208 VCI * 30 000211 28.375 -5.42
000209 NCOG ** 18.125 000214 21.25 17.24
000209 CHD ** 16.4375 000214 16.3125 -0.77
000210 CCK ** 17 000215 16.9375 -0.37
000210 EELN ** 10.625 000215 10.21875 -3.83
000211 CHCS ** 10.4375 000216 10.9062 4.49
000211 CSX ** 21.5 000216 22.125 2.9
000214 YBTVA * 28.9375 000217 22.625 -21.82
000214 THCG * 18.5 000217 19.25 4.05
000215 SBSA ** 24.0625 000218 25.4375 5.71
000215 PCOR ** 33.0625 000218 32.125 -2.84
000216 YBTVA *** 22.9375 000222 26.125 13.89
000216 SBSA *** 20.8125 000222 24 15.31
000217 POVT * 7.25 000223 7.875 8.62
000217 PCOR * 31.5 000223 29 -7.94
000218 UNCA ** 12 000224 10.125 -15.63
000218 FMKT ** 176.625 000224 206.5 16.91
000222 UNCA ** 10.375 000225 10.5 1.2
000222 IMAN ** 17.75 000225 19.3125 8.8
000223 PLRX ** 11.125 000228 12.375 11.23
000223 NCNT ** 35.75 000228 35.6875 -0.18
000224 RVST ** 14.8125 000229 15.3437 3.58
000224 MPPP ** 17.9375 000229 18.875 5.22
000225 PXCM ** 36.375 000301 44.75 23.02
000225 LAMR ** 43.75 000301 42.8125 -2.15
000228 TEX ** 12 000302 12 0
000228 LAMR ** 40.2187 000302 46.375 15.3
000229 EMMS ** 36.5 000303 37.5625 2.91
000229 EXPE ** 20 000303 21 5
000301 WBVN ** 10.1875 000306 12.875 26.38
000301 RHAT ** 55.75 000306 69.75 25.11
000302 SBSA ** 17.5 000307 18.125 3.57
000302 RVST ** 12.125 000307 22 81.44
000303 NXCD * 21.75 000308 17.0625 -21.56
000303 CTS * 52.3125 000308 49.75 -4.9
000306 NXCD *** 19.25 000309 18.0625 -6.17
000306 CTS *** 46.5 000309 46.625 0.26
000307 ESRX *** 29.8125 000310 34.4375 15.51
000307 BNYN *** 16 000310 20.5625 28.51
000308 PG ** 57.625 000313 53.75 -6.73
000308 TWTR ** 23.125 000313 24.4375 5.67
000309 HYSQ ** 69 000314 65 -5.8
000309 ZMBA ** 9.34375 000314 13 39.13
000310 GSTRF ** 16.25 000315 17.625 8.46
000310 PG ** 53.0625 000315 56.4375 6.36
000313 CRGN *** 141.75 000316 122 -13.94
000313 SANG *** 35 000316 33.625 -3.93
000314 VICL *** 30 000317 30.3125 1.04
000314 HGSI *** 123.5156 000317 132.5 7.27
000315 CMLS *** 14.5 000320 13 -10.35
000315 ILXO *** 32.25 000320 36.75 13.95
000316 MOGN ** 27.75 000321 32.15625 15.87
000316 SNAP ** 9.1875 000321 9.15625 -0.35
000317 NEOF ** 29.1875 000322 27.40625 -6.11
000317 LUMT ** 16.75 000322 17.25 2.98
000320 NGEN *** 33.90625 000323 47 38.61
000320 ARIA *** 14.625 000323 22 50.42
000321 PDLI *** 96.3125 000324 99 2.79
000321 MDLI *** 13.375 000324 23.625 76.63
000322 ANDN *** 23.75 000327 27.1875 14.47
000322 BFRE *** 30.5 000327 28.5 -6.56
000323 MXIP ** 10.75 000328 8.9375 -16.87
000323 ASPT ** 41.75 000328 43.0625 3.14
000324 DDDC *** 18 000329 23 27.77
000324 ITXC *** 49 000329 56.125 14.54
000327 JPTR ** 18.25 000330 20.0625 9.93
000327 GZTC ** 21.48438 000330 16.875 -21.46
000328 SQST ** 33 000331 28.375 -14.02
000328 OMKT ** 33.3125 000331 30.39063 -8.78
000329 NEON *** 42 000403 39.9375 -4.92
000329 LNUX *** 62.4375 000403 66 5.7
000330 PUMA *** 51.0625 000404 43.5 -14.82
000330 DRTN *** 43.875 000404 38.875 -11.4
000331 DRTN *** 36.8125 000405 30.75 -16.47
000331 PFSW *** 16 000405 12 -25

 
Basic Strategy:
Average Return per trade: 5.15 %
Risk/Return ratio for one trade = 3.26
Probability of positive pure daily returns = 63.49 %

Low Risk Strategy-1:
Average Return per trade: 6.2 %
Risk/Return ratio for one trade = 2.85
Probability of positive pure daily returns = 66.03 %

Low Risk Strategy-2:
Average Return per trade: 6.2 %
Risk/Return ratio for one trade = 3.21
Probability of positive pure daily returns = 58.82 %